Optimal Investment Portfolio Analysis Using The Markowitz Model For Stock In Each Sector In The Indonesia Stock Market During Covid 19 (2020-2021)
نویسندگان
چکیده
The COVID 19 pandemic in early March 2020 starting from Wuhan had a very large impact on the global economy and Indonesian economy, forced government to establish PPKM policy (Implementation of Restrictions Community Activities) suppress spread Covid Indonesia. Indonesia's State Gross Domestic Product fell second quarter 2021 amounting -5.32% also having an stock market Indonesia at January 02 JCI was recorded 6283 3937 24 (minus 36.77%) 2020. results this study using 22 stocks representing 11 sectors obtained maximum Sharpe ratio calculation 31.57% with weekly yield 1.48% standard deviation 4.39% 31.29% 1.37% 4.08%, result minimum 5.92% 0.24% 2.51% Portfolio efficient frontier namely portfolio 6 30.94% 1.3% 3.9%. For investors who want optimize their portfolio, they can choose optimal ratios that already pay attention risk-adjusted return.
منابع مشابه
conditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market
ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...
Co-Movement of Pakistan Stock Market with the Stock Markets of Major Developed Countries which have Portfolio Investment in Pakistan
The focal objective of this study is to analyze and explore the Co-movement of Pakistan stock market (KSE-100) with the stock market of developed countries (US, UK, Canada, Australia, Germany, Japan, France and Neither land) which have portfolio investment in Pakistan by applying co-integration approach using Johansen and Juselius multivariate and bi variate co-integration. Secondary data of st...
متن کاملThe Stock Market and Investment
Changes in stock prices have substantial explanatory power for U.S. investment, especially for longterm samples, and even in the presence of cash flow variables. The stock market dramatically outperforms a standard q-variable because the market-equity component of this variable is only a rough proxy for stock market value. Although the stock market did not predict accurately after the crash of ...
متن کاملthe test for adverse selection in life insurance market: the case of mellat insurance company
انتخاب نامساعد یکی از مشکلات اساسی در صنعت بیمه است. که ابتدا در سال 1960، توسط روتشیلد واستیگلیتز مورد بحث ومطالعه قرار گرفت ازآن موقع تاکنون بسیاری از پژوهشگران مدل های مختلفی را برای تجزیه و تحلیل تقاضا برای صنعت بیمه عمر که تماما ناشی از عدم قطعیت در این صنعت میباشد انجام داده اند .وهدف از آن پیدا کردن شرایطی است که تحت آن شرایط انتخاب یا کنار گذاشتن یک بیمه گزار به نفع و یا زیان شرکت بیمه ...
15 صفحه اولاستراتژی تخصیص بهینه داراییها در حضور بازار مسکن
In this study, by applyig a combination of Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and stochastic differential equations Models with Markowitz model we estimate the optimal portfolio investment in the housing market are discussed. For this purpose, use of assets, stock prices, housing prices, the price of coins and bonds during the period 1999-2013 with the monthly data. Autoregre...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal Research of Social Science, Economics, and Management
سال: 2023
ISSN: ['2807-6311', '2807-6494']
DOI: https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i08.399